25 июля 2017, 22:17 25 июля 2017, 23:17 26 июля 2017, 00:17 26 июля 2017, 01:17 26 июля 2017, 02:17 26 июля 2017, 03:17 26 июля 2017, 04:17 26 июля 2017, 05:17 26 июля 2017, 06:17 26 июля 2017, 07:17 26 июля 2017, 08:17

Эксперт: рынки США уязвимы перед мгновенным обвалом

Финансовые рынки США уязвимы перед рисками мгновенных обвалов, когда резкое падение котировок происходит из-за сбоя в торговых программах.

Москва, 25 июля - "Вести.Экономика". Финансовые рынки США уязвимы перед рисками мгновенных обвалов, когда резкое падение котировок происходит из-за сбоя в торговых программах.

Об этом в интервью порталу MarketWatch заявил Брэдли Кацуяма, основатель и гендиректор фондовой биржи IEX. Он отметил, что на долю компьютерных программ приходится более половины от всего объема торгов на американском рынке акций.

"Я думаю, самый большой риск на рынке заключается в том, что более 50–60% объема торгов ведется компьютерными программами, которые не знают, чем занимаются компании, акциями которых они торгуют. Алгоритмы просто реагируют на данные. На мой взгляд, это опасно и поэтому происходят мгновенные обвалы на рынке акций. В прошлом месяце акции Amazon упали на $40 за 4 секунды и после это вернулись на прежние значения. Рыночная капитализация Amazon не поменялась на миллиарды долларов за 4 секунды".

Один из наиболее серьезных обвалов произошел 6 мая 2010 г., когда индекс Dow Jones после начала торгов моментально обвалился на 9% при отсутствии каких-либо видимых на то причин.

Портал "Вести.Экономика" ранее освещал тему рисков высокочастотной (высокоскоростной) торговли. Наряду с другими экспертами Брэдли Кацуяма уже привлекал внимание СМИ к данной проблематике. На фоне обострения антироссийских настроений среди представителей медийной и политической элиты США ряд экспертов высказали мнение о том, что Россия может постараться "разрушить" рынок США.

Ряд экспертов ранее высказывали мнение о том, что подобная ситуация может повториться не только на фондовых рынках, но и на долговых – в частности, на рынке гособлигаций США. Прецеденты flash crash на рынке "трежерис" уже были. В частности, один из случаев резкого и формально безпричинного падения доходности по 10-летним гособлигациям США произошел 15 октября 2014 г.