В 1801г. Давыдов начал службу в Кавалергардском полку, куда поступил юнкером, а в 1802 г. стал корнетом. В 1804 году был переведен за свои стихи в Белорусский гусарский полк, а в 1806 году Давыдова перешел в Гусарский лейб-гвардии полк. В 1807г. началась боевая карьера Дениса Давыдова – он стал адъютантом князя Багратиона.